Acessibilidade / Reportar erro

Rigidez de preços no Brasil: Evidências microeconômicas e impactos macroeconômicos

Com base nos microdados de preços do IPC-Fipe, documentamos substancial heterogeneidade setorial em estatísticas de frequência e magnitude de reajustes no período 2000-2019. Utilizamos estas informações para calibrar modelos multissetoriais de custo de menu com insumos intermediários e estimar o grau de não neutralidade da moeda gerado pela rigidez de preços, com base na metodologia proposta por Nakamura e Steinsson (2010)--- (2010): “Monetary Non-neutrality in a Multisector Menu Cost Model,” The Quarterly Journal of Economics, 125, 961-1013. [2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23]. Frente a um choque puramente nominal, modelos multissetoriais explicam até 12,6% da variância do componente cíclico do produto real no Brasil.

Classificação JEL. E30, E50.

Palavras-chave
Rigidez de preços; Não neutralidade monetária; Microdados


Fundação Getúlio Vargas Praia de Botafogo, 190 11º andar, 22253-900 Rio de Janeiro RJ Brazil, Tel.: +55 21 3799-5831 , Fax: +55 21 2553-8821 - Rio de Janeiro - RJ - Brazil
E-mail: rbe@fgv.br