Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores
          antecedentes

Bohn, Liana; Bueno, Newton Paulo

doi:10.1590/0101-4161201545115lbn

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Estudos Econômicos (São Paulo)

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Sumário

Articles • Estud. Econ. 45 (1) • Mar 2015 • https://doi.org/10.1590/0101-4161201545115lbn copiar

Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes ^♦ ♦ Agradecimento ao CNPQ por Bolsa de Produtividade em Pesquisa.

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Resumo

O objetivo deste artigo é testar, para o Brasil, uma nova abordagem de previsão de recessão que vem sendo proposta por autores oriundos de outros campos de pesquisa, como a física, e que pode ser útil para prever eventos extremos também na economia. Com a série de desemprego (de 1985 a 2012) suavizada a partir de splines, visa-se reconhecer, via análise fractal, indícios de uma mudança em sua tendência, a partir do desempenho passado. Após isso, utiliza-se a metodologia de análise discriminante para identificar as séries que apresentam comovimento com a série do desemprego. Concluiu-se que períodos de crescimento do desemprego são, em geral, precedidos em cerca de um ano por melhorias nas relações de troca, aumento das importações e queda dos salários mínimos reais em PPC.

Palavras-Chave
Eventos extremos; Previsão; Análise fractal; Análise discriminante

Variável	Maior Nível de Correlação	Número de Defasagens
Importações	-0,137^* * A correlação é significante ao nível de 5%	11
Importações	(0,016)	11
IPCA	-0,179^ A correlação é significante ao nível de 1%	12
IPCA	(0,002)	12
Número de Automóveis Vendidos	-0,116^* * A correlação é significante ao nível de 5%	10
Número de Automóveis Vendidos	(0,041)	10
Salário Mínimo Real em PPC	0,170^ A correlação é significante ao nível de 1%	11 e 12^I
Salário Mínimo Real em PPC	(0,003)	11 e 12^I
Termos de Troca	-0,260^ A correlação é significante ao nível de 1%	11 e 12^I
Termos de Troca	(0,000)	11 e 12^I
Índice de Produção Industrial do Brasil	0,045	0
Índice de Produção Industrial do Brasil	(0,335)	0
Índice de Produção Industrial dos EUA	0,062	0
Índice de Produção Industrial dos EUA	(0,181)	0
Exportações	-0,018	0
Exportações	(0,699)	0
Índice Ibovespa	0,069	0
Índice Ibovespa	(0,138)	0
Taxa Selic	0,003	0
Taxa Selic	(0,955)	0

Passo	Variável^* * Todas as variáveis escolhidas como discriminantes são defasadas em 11 períodos.	Estatística Wilk’s Lambda	Estatística F correspondente ao Wilk’s Lambda
1	TT	0,892	29,994
2	Sal.Mín	0,842	23,108
3	Importações	0,826	17,250

Departamento de Economia; Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP) Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 - FEA 01 - Cid. Universitária, CEP: 05508-010 - São Paulo/SP - Brasil, Tel.: (55 11) 3091-5803/5947 - São Paulo - SP - Brazil
E-mail: estudoseconomicos@usp.br

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[TFN01] ^*
A correlação é significante ao nível de 5%

[TFN02] ^**
A correlação é significante ao nível de 1%

[TFN03] I Para 11 e 12 defasagens os valores de correlação e do nível de significância são iguais

[TFN04] Fonte: Resultados da Pesquisa.

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Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes ♦ ♦ Agradecimento ao CNPQ por Bolsa de Produtividade em Pesquisa.

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Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes ^♦ ♦ Agradecimento ao CNPQ por Bolsa de Produtividade em Pesquisa.